“银行流动性新规征求意见出炉 存贷比考核仍保存”

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[ 在借鉴巴塞尔委员会最新讨论结果的基础上，《流动性办法》对流动性覆盖率指标进行了修订，

[在参考巴塞尔委员会最新讨论结果的基础上，《流动性方法》修订了流动性覆盖率指标，总体上比第一版征求意见稿宽松] 《商业银行资本管理方法(试行)发布实施后，银监会日前发布了《商业银行流动性风险管理方法》试行》(征求意见稿)。 《流动性方法》是《第三版巴塞尔协议》《以下称为“巴ⅲ”》的核心组件之一。 银监会表示，将根据各界反馈，对《流动性方法》进行更完整的修订，并适时发布。 在参考巴塞尔委员会最新讨论结果的基础上，《流动性方法》对流动性覆盖率指标进行了修订，总体上比第一版征求意见稿宽松。 但是，备受争议的存款比评价指标仍然存在。 银监会近日发布了巴塞尔委员会关于中国资本监管规则与国际资本监管规则一致性的判断报告，对中国银行(行情、问诊)行业监管制度进行了积极正面的评价，这意味着中国资本监管新规通过了“检查”。 根据总体放宽的 定义，流动性风险是指商业银行为了满足偿还到期债务、履行其他支付义务、正常业务开展的资金诉求，以适当的价格及时获得足够的资金 经过这次国际金融危机，流动性问题越来越受到重视。 年10月，根据巴ⅲ的流动性标准，银监会发表了《流动性方法》第一版的征求意见稿。 时隔两年，银监会发布了新版意见征集稿。 其背景是，今年1月，巴塞尔委员会发布了新版流动性基准，重新修订了流动性评价率指标。 根据 计划，《流动性方法》将于年1月1日起施行。 考虑到流动性覆盖率的测量数量和复杂性，银监会对流动性覆盖率规定了与巴ⅲ一致的过渡期。 即商业银行的流动性覆盖率到年底应该达到100%。 过渡期内，商业银行应在年末、年末、年末和年末分别达到60%、70%、80%、90%，鼓励有条件的银行尽早完成。 鼓励流动性覆盖率达到100%的银行继续维持100%以上。 考虑到 流动性覆盖率多且复杂，对小银行来说限制价格很高。 银监会规定，对农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元的城市商业银行和农村商业银行，不适用流动性覆盖率的监管要求。 这个方法和美国和香港地区基本相似。 民生证券宏观研究中心解体显示，新版征求意见稿流动性覆盖率标准放宽，与年初巴ⅲ重新修订同步，并放宽了高质量流动性资产的定义范围(将二级资产放宽到2a和2b两个等级)，过渡期和完成期限的延期也与巴ⅲ的放宽拷贝基本一致。 吸取“资金急剧不足”的教训 在制定《流动性方法》之初，银监会相关负责人指出，近年来，我国银领域的经营环境、业务模式、资金来源有几个 说明发生了资产负债期限错误 特别是去年6月，我国银行间市场一时处于资金紧张的状况，引起国内外的广泛关注，暴露了商业银行流动性风险管理的软肋。 上述负责人表示，银监会对相关情况进行了深入研究，并在《流动性方法》中予以充分关注，提出了比较风险管理和监管的要求。 ”。 “利率市场化的推进给商业银行的资产负债表带来了深刻的变化，理财业务和同业业务的高速发展使得风险更难控制，客观上对银行的流动性管理提出了更高的要求。 ”一家股份制银行的董事对《第一财经日报》记者说。 基于此，《流动性方法》一方面要求银行比较有效地管理包括同业和理财在内的各业务线的流动性风险，考核收益时纳入流动性风险价格，另一方面银行现金流估算和缺口限额覆盖表内外各资产负债， 不仅如此，考虑到目前银行领域的现实，“流动性方法”对同行业业务使用了高现金流出系数和低现金流入系数，限制了商业银行对同行业资金的过度依赖。 还保存着存款率 。 目前，中国的商业银行法要求存款率不能超过75%，这条红线引起的反对声近年来不断高涨。 尽管如此，这次的“流动性方法”依然保存着。 银监会相关负责人考虑到存款比例是《商业银行法》的法定监管指标，《流动性方法》仍将存款比例纳入流动性风险监管指标之一，并确定与《商业银行法》的相关表现相一致。 对于坏账率监管的一点缺陷，监管部门并不是没有意识到。 这些负责人表示，“随着商业银行资产负债结构、经营模式、金融市场的快速发展变化，存款率监管也缺乏覆盖面，风险敏感性不足，没有充分考虑银行各种资金来源和运营期限及稳定性的差异，难以全面反映银行流动性风险等问题。” 作为应对措施，银监会对小型微型公司融资专项金融债务进行了融资、支农再融资从存款比率分子中扣除等改进，推行了从年开始每月每日存款比率指标，在一定程度上抑制了银行的突击存款，降低了存款波动性。 上述负责人表示，十分重视银行监管相关工作的改善，不断完善银行监管考核办法，积极推动立法机关修改商业银行法。 另外，目前巴塞尔委员会正在修订网络稳定资金比例相关标准，预计年底前确定，因此《流动性方法》暂时剔除了网络稳定资金比例的相关内容。 银监会表示，巴塞尔委员会完成网络稳定资金比例修订后，将结合我国实际，逐步完全修订《流动性方法》。