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中证指数企业将于7月3日发布中证axioma 300优化因子指数系列。

随着指数化投资的迅速发展,指数和指数产品的工具属性不断加强,用特定的因子开放工具进行资产配置、风险对冲和投机交易成为当前流行的战略。 为满足投资者的诉求,中证指数企业与axioma企业共同开发的优化因子指数系列是内地首创的优化因子指数。

“内地首批优化因子指数7月3日发布”

根据规划方案,优化因子指数系列基于axioma的风险模型和优化算法,选取不定数量的样本,设定周转率等限定条件,实现特定因子的最大暴露,其他因子接近中性暴露的目标。 最初公布的指数包括增长、价值、波动和贝塔系数的预测4个因子,共有6个指数。 其中,优化增长、价值、高/低波动指数在实现相应因子的最大梯度时,最大限度地降低其他因子的干扰; 优化的高/低预测贝塔指数基于量化模型分解贝塔系数,计算预测贝塔系数。 这与过去的使用过去的数据计算贝塔的理念大不相同。

“内地首批优化因子指数7月3日发布”

仿真数据表明,与沪深300指数相比,优化因子指数可以大幅提高特定因子的开放,将其他因子的开放限制在合理的范围内。 2005年以来,优化高增长、高价值、高预测贝塔系数、低预测贝塔系数、高波动、低波动指数的年化收益率分别为17.88%、15.73%、10.82%、16.61%、11.91%、14.02%

标题:“内地首批优化因子指数7月3日发布”

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